Cayetano Martínez de Irujo ha contado en laSexta Noche que mantuvo un "pequeño romance" con la infanta Elena, aunque ha reconocido que en ese momento él "tampoco era lo ideal".
"Yo me di cuenta de que estaba por salir de una celda educacional extremadamente dura y no me iba a meter en una celda tres veces mayor para ser esclavo de mí mismo, cuando yo lo que quería era ser Cayetano, lo que soy hoy en día", ha expresado. En este sentido, el jinete ha manifestado que "no quería ser un prisionero" y que, por este motivo, "la historia no resultó".
Además, Martínez de Irujo ha dicho que le gustaría "haber tenido una relación más cercana con la monarquía", tras lo que ha contado una anécdota que vivió con el rey Felipe VI, quien, según ha destacado, "es el heredero más preparado del mundo junto con el príncipe Guillermo".